聚宽量化交易学习笔记

量化交易过程

  1. 构思策略
  2. 设计程序执行方法
  3. 程序编码
  4. 回测
  5. 调试参数

策略的构成

  • 阿尔法模型
  • 风险控制模型
  • 交易成本模型
  • 执行模型

阿尔法模型:筛选/排序选取股票、择时入场、仓位与持仓调整。模型元素:交易标的、入场时机、仓位控制、退出时机。

风险控制模型:系统性风险,整体大盘崩溃风险控制;非系统性风险,个股止损。 Continue reading 聚宽量化交易学习笔记

2016年的最后一天

对自己的2016年说,

抱歉,一个目标都没有实现。

财务,阅读,工作,感情,统统没有达标。

那么我的2016年是怎么过的?

2016年,我在证券公司开户了,投资了A股港股和黄金,股票收益为正,黄金投资为负。

2016年,我喜欢了一个女孩,向她表白了,然后止步于此,再然后女孩有男朋友了。

2016年,我注册了一家公司,销售进口化妆品,公司银行账户没办下来,销售没有客户,公司没有流水。

2016年,我只工作了九个月,最后三个月在游玩和折腾“公司业务”中度过,没有产出。

2016年,我没有学习过任何一本金融领域的专业书刊,职业转向金融领域碰壁。

2016年,我在健身,只坚持了两个月。

2016年,我依然停留在二十几年的舒适圈,做着与实际相差甚远的梦,和四年前的我没有差别。

2016年,全年收入不足六位数,365个日日夜夜,没有为自己赚取到目标的财富。

2017年,我要怎么过?做什么?不做什么?

不做无产出无意义的活动,例如追剧刷社交网络。

坚持投资学习,量化投资个人投资的能力更进一步。

坚持写博客,记录自己和想法。

定一个小目标:深圳买房,动员家庭成员合力在深圳购买一套房产。

公司仍在,继续寻找新的项目,新的杠杆。

2017年,仍然先要找份工作。

人,不缺梦想,缺的是梦想变成现实的能力。

送给自己,愿我以后的人生不再如此平庸。

2016投资年终纪要

【12月22日更新】

2016年投资元年,整体投资收益为负。投资品种和投资过程如下。

 

现货黄金

2016年开通贵金属交易账户,先后在网易贵金属和香港金道贵金属平台交易。交易南方白银交易所白银品种,广东贵金属交易所粤贵银,伦敦金现货品种。南银和粤贵银固定杠杠,伦敦金浮动杠杆。12月份依据交易记录得出,虽然盈利次数比亏损次数多,但亏损的幅度大于盈利幅度,累计亏损3300美金。

黄金品种牵涉国际经济政治变动,在交易策略和交易心理极为初级的情况下进入该市场实在愚蠢。黄金6-9月上涨震荡期间盈利良好,误以为这个市场非常好做,刺激再次入金进场交易,10-12月整体趋势下降时面临大幅亏损,才知道以前的好做只是市场给的机会好,市场转变后机会不再,亏损就不可避免了。基于黄金市场复杂,杠杆率高,自身交易技术和交易心理不足的前提,五年内不进行黄金或外汇衍生品等交易品种的实盘交易。

 

股票投资

 

港股

12月初开通富途证券账户,买入2000股长城H股

买入理由:长城汽车公司基本面优良,长城H股相对于A股折价40%余,深港通开通后南下资金会使折价的长城汽车价值恢复。 Continue reading 2016投资年终纪要

失败的交易者

失败的交易者急切入场,追逐瞬时的涨跌

失败的交易者急切关注分秒行情,时时刻刻盯着行情

失败的交易者急于在最不利点平仓,损失给自己,获利给他人

失败的交易者入场时急不可耐,交易时胆战心惊,平仓后懊悔顿足

失败的交易者犹豫不决,不把握大行情,过分追逐分钟小时级行情